Livros médios móveis simples

Média móvel simples - SMA BREAKING DOWN Média móvel simples - SMA Uma média móvel simples é personalizável, pois pode ser calculada para um número diferente de períodos de tempo, simplesmente adicionando o preço de fechamento da segurança por vários períodos de tempo e depois dividindo Este total pelo número de períodos de tempo, o que dá o preço médio da garantia durante o período de tempo. Uma média móvel simples suaviza a volatilidade e facilita a visualização da tendência de preços de uma segurança. Se a média móvel simples aponta, isso significa que o preço de segurança está aumentando. Se está apontando, significa que o preço das garantias está diminuindo. Quanto mais tempo for a média móvel, mais suave será a média móvel simples. Uma média móvel de curto prazo é mais volátil, mas sua leitura está mais próxima dos dados de origem. Significado analítico As médias móveis são uma importante ferramenta analítica usada para identificar tendências de preços atuais e o potencial de uma mudança em uma tendência estabelecida. A forma mais simples de usar uma média móvel simples em análise é usá-lo para identificar rapidamente se uma segurança está em uma tendência de alta ou tendência de baixa. Outra ferramenta analítica popular, embora ligeiramente mais complexa, é comparar um par de médias móveis simples com cada cobertura de intervalos de tempo diferentes. Se uma média móvel simples de curto prazo estiver acima de uma média de longo prazo, espera-se uma tendência de alta. Por outro lado, uma média de longo prazo acima de uma média de curto prazo indica um movimento descendente na tendência. Padrões de negociação populares Dois padrões comerciais populares que usam médias móveis simples incluem a cruz da morte e uma cruz dourada. Uma cruz de morte ocorre quando a média móvel simples de 50 dias passa abaixo da média móvel de 200 dias. Isso é considerado um sinal de baixa, que outras perdas estão em estoque. A cruz de ouro ocorre quando uma média móvel de curto prazo quebra acima de uma média móvel de longo prazo. Reforçada pelos altos volumes de negociação, isso pode sinalizar que ganhos adicionais estão em lojas. Como usar as médias móveis As médias em movimento nos ajudam a definir primeiro a tendência e a segunda, a reconhecer as mudanças na tendência. É isso aí. Não há nada de mais para o qual eles são bons. Qualquer coisa é apenas uma perda de tempo. Eu não vou entrar nos detalhes sangrentos sobre como eles são construídos. Há cerca de um zilhão de sites que irão explicar a maquiagem matemática deles. Eu vou deixar você fazer isso sozinho um dia, quando você está extremamente entediado. Mas tudo o que você realmente precisa saber é que uma linha média móvel é apenas o preço médio de uma ação ao longo do tempo. É isso aí. As duas médias móveis eu uso duas médias móveis: a média móvel simples de 10 períodos (SMA) e a média móvel exponencial de 30 períodos (EMA). Eu gosto de usar um mais lento e mais rápido. Por que, quando o mais rápido (10) atravessa o mais lento (30), muitas vezes sinalizará uma mudança de tendência. Vamos ver um exemplo: você pode ver no gráfico acima como essas linhas podem ajudá-lo a definir tendências. No lado esquerdo do gráfico, o 10 SMA está acima dos 30 EMA e a tendência está subindo. O 10 SMA cruza abaixo da 30 EMA em meados de agosto e a tendência está baixa. Então, os 10 SMA cruzam de volta através dos 30 EMA em setembro e a tendência é novamente - e permanece por vários meses depois disso. Aqui estão as regras: Concentre-se em posições longas somente quando o 10 SMA estiver acima dos 30 EMA. Concentre-se em posições curtas somente quando o 10 SMA estiver abaixo dos 30 EMA. Não é mais simples do que isso e sempre o manterá no lado direito da tendência Observe que as médias móveis apenas funcionam bem quando uma ação está em tendência - não quando elas estão em uma faixa de negociação. Quando um estoque (ou o próprio mercado) torna-se desleixado, então você pode ignorar as médias móveis - eles não funcionarão Aqui estão as coisas importantes a lembrar (para posições longas - inverter para posições curtas). O 10 SMA deve estar acima dos 30 EMA. Deve haver espaço suficiente entre as médias móveis. Ambas as médias móveis devem estar inclinadas para cima. A média móvel de 200 períodos O 200 SMA é usado para separar território de touro do território urso. Estudos mostraram que, ao se concentrar em posições longas acima desta linha, as posições curtas abaixo desta linha podem dar-lhe uma ligeira vantagem. Você deve adicionar essas médias móveis a todos os seus gráficos em todos os cronogramas. Sim. Gráficos semanais, gráficos diários e gráficos intra-dia (15 min, 60 min). O 200 SMA é a média móvel mais importante a ter em um gráfico de ações. Você ficará surpreso com quantas vezes um estoque reverterá nesta área. Use isso para sua vantagem Além disso, ao redigir varreduras para ações, você pode usar isso como um filtro adicional para encontrar configurações longas e potenciais que estão acima desta linha e potenciais configurações curtas que estão abaixo desta linha. Apoio e resistência Ao contrário da crença popular, os estoques não encontram suporte ou enfrentam resistência nas médias móveis. Muitas vezes você vai ouvir os comerciantes dizerem, Ei, olhe para este estoque. Rebotou fora da média móvel de 50 dias. Por que uma ação de repente saltaria de uma linha que algum comerciante colocasse em um gráfico de ações. Um estoque só irá saltar (se você quiser chamar isso) de níveis de preços significativos que ocorreram no passado - não uma linha em um gráfico. As ações reverterão (para cima ou para baixo) em níveis de preços que estão próximos das médias móveis populares, mas não se revertam na própria linha. Então, suponha que você esteja olhando um gráfico e você verá o estoque puxando para trás, digamos, a média móvel de 200 períodos. Observe os níveis de preços no gráfico que se revelaram como suporte significativo ou áreas de resistência no passado. Essas são as áreas em que o estoque provavelmente irá reverter. As atividades de investimento bem sucedidas do Thomas Bulkowski8217s permitiram que ele se aposentasse aos 36 anos. Ele é um autor e comerciante internacionalmente conhecido com 30 anos de experiência no mercado de ações e amplamente considerado como um especialista líder em padrões de gráficos. Ele pode ser alcançado em Suporte neste site. Clique nos links (abaixo) leva você para a Amazon. Se você comprar NENHUMA coisa, eles pagam pelo encaminhamento. Bulkowskis Estudo de média móvel Em todos os casos, a recompensa aumenta mesmo quando o risco de uma falha diminui, mas as diferenças são leves quando comparadas com o movimento de referência. Metodologia de estudo de média móvel Eu medei o movimento de 36 tipos diferentes de padrões de gráfico (como tapas duplas e fundos de cabeça e ombro) usando o preço de fechamento no dia anterior à fuga para o máximo ou baixo. O máximo é o pico mais alto antes que o preço caia em pelo menos 20 ou seja fechado abaixo da parte inferior do padrão do gráfico. O mínimo final é o vale mais baixo antes do aumento de preços em pelo menos 20 ou sobe acima do topo do padrão de gráfico. Em outras palavras, estas são trades perfeitas, e não se deve esperar resultados semelhantes, mas são suficientes para fins comparativos. Utilizei 21.696 trocas de amostra cobrindo o período de abril de 1989 a janeiro de 2009. Isso abrange dois mercados ursos, como exemplificado pelo SampP 500 caindo pelo menos 20 durante 24 de março de 2000 a 10 de outubro de 2002 e outro período de 11 de outubro de 2007 a O final do estudo (janeiro de 2009). As datas fora desses intervalos são classificadas como um mercado alto. Para cada troca, registrei o valor de várias médias móveis simples (9, 20, 50 e 200 dias) e comparou-a com o preço de fechamento no dia anterior à ruptura. Por falhas, contei o número de vezes o preço depois que a fuga não conseguiu mover pelo menos 5 e 15 antes de alcançar o máximo ou baixo. Eu também comparei a tendência da média móvel, tanto para cima como para baixo, e comparou-a com o movimento de desativação do post e a taxa de falha. Resultados do Estudo Médio em Movimento A tabela a seguir mostra taxas de falha com base em preço que não pode mover mais de 15 do preço de breakout. Eu escolhi exibir isso em vez da taxa de falha 5 porque as contagens da amostra são maiores e os resultados são mais consistentes. Se o preço se move por pelo menos 15 depois de uma ruptura, há uma boa chance de que um comerciante possa capturar pelo menos alguns desses lucros. A tabela acima destaca em vermelho quando a média móvel excede o aumento ou declínio de referência e tem uma menor taxa de falha. Por exemplo, usando a terceira linha para baixo, o movimento de todos os estoques após uma quebra descendente de um padrão de gráfico em um mercado de touro foi de 21,5 e 41 deles não conseguiram ver queda de preço pelo menos 15. Se o preço estiver acima do simples de 9 dias Média móvel no dia anterior à ruptura, a queda média aumenta para 22,9 e a taxa de falha cai para 40,1. Ambos são melhorias, mas não dramáticas. Substituindo a tendência (subindo ou caindo) da média móvel para o cargo acima ou abaixo do preço de fechamento antes do breakout, achei que os resultados são semelhantes. A única diferença é que a taxa de falhas aumenta em um mercado de touro após uma quebra descendente quando a média móvel simples de 9 dias está aumentando (a taxa de falha se torna 42,8, acima de 40,1 e a referência 41. A célula é destacada em verde). Os resultados de desempenho usando a tendência da média móvel são semelhantes aos números listados na tabela acima. A tabela a seguir mostra o lucro ou a perda média por mercado, assumindo um investimento de 10.000 por negociação menos 10 para comissões (10 para compra e 10 para vendas) com o número de ações negociadas arredondadas para o 100 mais próximo. Isso significa que os estoques têm mais de 100 (Como o google) não seria negociado. Mais uma vez, cada comércio é perfeito, comprando no final do dia antes da fuga e da manutenção até o mais alto ou o mais baixo abaixo de uma mudança de tendência. Não espere duplicar esses montantes, mas eles destacam qual técnica funciona melhor. Os valores entre parênteses são negativos, e aqueles destacados em vermelho são os melhores resultados (maior lucro ou perda) por linha. Observe como os melhores resultados se agrupam na coluna de média móvel de 9 dias. Isso reforça os resultados mostrados na tabela anterior. O maior lucro é quando o preço de fechamento está abaixo da média móvel de 9 dias no dia anterior a uma disputa ascendente em um mercado de touro. Os 1.210 negócios fizeram uma média de 4.651. Para os breakouts descendentes, a maior perda ocorreu quando o preço de fechamento estava abaixo da média móvel simples de 200 dias em um mercado ostentoso. As 1.792 negociações perderam uma média de 2.155. Observe que a tabela acima mostra os melhores resultados ao usar um SMA de 200 dias e a tabela anterior não. O quadro anterior é o mais preciso dos dois porque a tabela mostrando valores em dólares não inclui ações de alto preço (preços acima de 100). Risco médio em movimento Uma palavra sobre o risco. O risco é normalmente uma função de decolagem, que é o declínio máximo de um pico para uma calha. Uma vez que o método que eu usei determina a maior alta ou menor baixa antes de uma mudança de tendência de 20, o desdobramento seria de 20 ou superior, por definição. Em vez disso, optei por medir o risco contando o número de negócios que não conseguiram mover mais de 15 do preço de fechamento no dia anterior ao desdobramento. O risco varia entre um mínimo de 25,1 (mercado ostentoso, preço abaixo do SMA de 9 dias e uma quebra para baixo) para um máximo de 44,9 (mercado de touro, preço acima da SMA de 50 dias e uma quebra para baixo). Em outras palavras, entre um quarto e a metade de todos os padrões de gráfico não conseguirá mostrar movimentos de pelo menos 15. Tese de negociação de negociação média em movimento Com base nos resultados acima, chego às seguintes conclusões. Compare a média móvel de 9 ou 50 dias com o preço de fechamento no dia anterior a uma quebra, em seguida, usando a tabela a seguir. No dia anterior ao encerramento, o SMA é de 50 dias. Por exemplo, se este é um mercado em alta e você espera uma ruptura ascendente de um padrão de gráfico no dia seguinte, então o preço de fechamento deve estar abaixo da média móvel simples de 9 dias. Se este é um mercado urugo e você espera uma fuga para baixo, então o fechamento deve estar abaixo da SMA de 50 dias. Se a sua situação não concorda com a combinação mostrada na tabela, procure outro local para uma configuração comercial mais promissora. Eu corri meus negócios reais contra a SMA de 9 dias para descobertas ascendentes e descobri que minha relação de ganhos aumentou 16 e os lucros aumentaram em 340 usando este método. Nem todas essas trades usaram padrões de gráfico e eu comparei a média móvel para o preço de fechamento no dia anterior ao que eu comprei em vez de um padrão de gráfico. Exemplo de média móvel A figura adjacente mostra um exemplo de um triângulo descendente na escala diária. A linha vermelha é uma média móvel simples de 50 dias escolhida porque o mercado é descendente e os triângulos descendentes se desdobram 64 do tempo. Olhando para a inserção que se aproxima da fuga, o preço fecha abaixo do fundo do triângulo descendente no ponto A. No dia anterior à fuga, em B. O preço de fechamento está abaixo da média móvel simples de 50 dias. Essa combinação identifica um risco menor, maior probabilidade de comércio. Você reduziria o estoque, colocando uma ordem de um centavo ou dois abaixo do fundo do triângulo. Etapas de preços. Stan Weinsteins, quatro etapas, funciona sim, média móvel de 12 meses. Use uma média móvel para o mercado. Mitos dos osciladores. Explica o problema com osciladores. Regra de Swing. Uma maneira confiável de prever metas de preços. Espelhos Trendline. Use linhas de tendência para prever movimentos de preços. Direção do mercado. 7 dicas para determinar. Escrito e copia de direitos autorais 2005-2017 por Thomas N. Bulkowski. Todos os direitos reservados. Disclaimer: você sozinho é responsável por suas decisões de investimento. Consulte PrivacyDisclaimer para obter mais informações. Você tem um problema de beber se cair do chão.